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分級基金交易機會監測周報:B端觀望氛圍依舊濃重,A端仍具投資價值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

民生證券股份有限公司王紅兵

低頻套利數據監測

本報告計算了截止上周五(2013年5月10日)市場主要股票型分級基金低頻套利數據,包括A份額隱含收益率、B份額凈值杠桿與價格杠桿、整體折溢價率跟蹤以及最近定期折算提醒。

30日情景分析--母基金與B份額凈值變動關系

假設在未來30日內母基金凈值發生不同程度漲跌,則B份額凈值會相應產生變化幅度,并且是否會觸發上拆/下拆/極端情況計算。

壓力測試--第N天出現上拆/下拆/極端情況時母基金凈值變動

為更直觀地解釋母基金凈值變動與B份額凈值之間的關系,以及近期發生上拆/下拆/極端情況的可能性,我們假設第N天(N=5-50)時發生下拆/上拆,計算此時母基金凈值需要滿足的條件。

專題--B端溢價換手下跌,觀望氣氛濃厚;A端仍具投資價值

分級B端成交活躍度相比上周回落,流動性好的品種成交量略有回升,B端溢價下降。從我們的市場監控模型看,市場在短期下跌風險仍然存在,仍建議B端投資人注意風險。

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