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分級基金交易機會監測周報維持觀點:B端宜謹慎,申萬進取近極端情況

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

民生證券股份有限公司王紅兵,夏欽

報告摘要:

低頻套利數據監測

本報告計算了截止上周五(2013年6月7日)市場主要股票型分級基金低頻套利數據,包括A份額隱含收益率、B份額凈值杠桿與價格杠桿、整體折溢價率跟蹤以及最近定期折算提醒。

30日情景分析--母基金與B份額凈值變動關系

假設在未來30日內母基金凈值發生不同程度漲跌,則B份額凈值會相應產生變化幅度,并且是否會觸發上拆/下拆/極端情況計算。

壓力測試--第N天出現上拆/下拆/極端情況時母基金凈值變動

為更直觀地解釋母基金凈值變動與B份額凈值之間的關系,以及近期發生上拆/下拆/極端情況的可能性,我們假設第N天(N=5-50)時發生下拆/上拆,計算此時母基金凈值需要滿足的條件。

專題--觀點維持不變,申萬進取再次臨近極端情況

分級B端成交活躍度本周繼續降溫,流動性好的品種成交量未見增長,B端溢價略有翹尾,其中申萬進取溢價異常可能與極端情況折算博弈有關,但未見申萬進取成交量明顯放大。從我們的市場監控模型看,我們維持上周觀點,市場在短期下跌風險仍然存在,即便因為上周超跌而略反彈,也難以形成有力上升趨勢,建議B端投資人注意風險。關于申萬進取極端情況說明,請參見日期為2012.11.09及2012.11.16的分級基金周報。

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