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國泰君安回應國債逆回購烏龍指:客戶錯誤錄入(圖)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

FX168綜合周三(1月8日)上交所182天期國債逆回購GC182出現異常交易,有融資方在集合競價階段給出了105%的年化收益率,并成交800手,此價格較上一交易日的最高成交價高出近20倍。

客戶錯誤錄入委托價格所致

上交所182天國債逆回購GC182便以105%的年化收益率成交600手,9點30分開盤再次以105%的年化收益率成交200手。而GC182的利率平時最高不超過6%,1月7日收盤利率僅為5.35%。

針對當日發生的國債烏龍指事件,上交所官方微博于周三(1月8日)晚間發布公告稱,“GC182”回購品種以105%年化利率成交2筆,該交易中資金融入方反映此交易價格有失公允,上交所已督促相關券商組織交易雙方妥善處理。

對此,國泰君安發布回應公告,稱2014年1月8日9點25分,上海證券交易所[微博]回購品種GC182價格出現異常。國泰君安經過自查,為沈陽黃河南大街證券營業部某客戶錯誤錄入委托價格導致。

而在此異常交易之后,GC182交易便恢復正常,開盤后第二筆交易量為200手的該品種國債逆回購交易,以4.5%的年化收益率成交。且全天剩余所有時間內,其交易利率價格都沒有高過5.35%。

針對此次國債逆回購極為罕見的異常交易,市場人士指出,按照上交所國債逆回購每手1000元計算,以105%的資金利率成交的800手,對應成交金額為80萬元。這就意味著,根據交易成交規則,按照105%的年化收益率計算,本次交易的借入方,要在半年后為本次所借的80萬借款,向本次資金的拆出方支付42萬的利息,并同時如期償付80萬元的本金。

而按照GC182近幾個交易日5%至5.5%的價格運行區間,本次交易的資金借入方,正常情況下所需要支付的半年利息應不高于4.4萬元。

成交難撤銷利息或需如期兌付

據中證報分析,對于本次國債逆回購交易價格的異常飆高,此間市場人士普遍解讀認為,本次遠脫離常態的資金拆借交易只可能是投資者下單時出現烏龍指,抑或是典型的對倒式利益輸送。不過,考慮到實際成交金額相對不大,對于金融機構所能夠獲取的實際資金利益或業績影響不大,預計更多可能仍屬于烏龍操作。

針對本次異常的資金拆借交易,上交所周三未在其官方信息渠道上做出任何諸如虛假申報、交易可撤回等表述。有分析人士表示,預計本次資金的借入方,或將難以將本次交易撤銷,屆時其本息或需如期兌付。

有市場人士指出,此前光大證券在去年8月19日也曾在銀行間債券市場上出現超低價賣出1000萬元10年期國債的烏龍指交易,不過其事后在與交易對手及銀行間市場管理方達成一致后,成功撤銷了當筆烏龍交易。但另一方面,撤單同時帶來的“事實違約”,顯然也在很大程度上損害了其在債券市場上作為交易對手的信譽。

債市烏龍指并非個案

值得注意的是,本次發生在交易所債券市場的異常交易并不是2014年以來的第一次。2014年首個交易日1月2日,交易所債市也意外出現一筆極為異常的“烏龍指”交易。當日公司債“13海漿紙”在早盤9點36分,出現1手價值僅為數百元的異常拋盤,將其成交價格瞬間重挫至52.50元,較前日收盤價暴跌43.72%。隨即,上海證券交易所暫停了該債券的交易。而在當日收盤后,上交所通過其官方微博發布消息確認,當日“13海漿紙”的異常交易,是由兩名個人投資者通過虛假申報、自買自賣的方式導致債券13海漿紙交易出現異常。上交所同時表示,根據《實時監控細則》有關規定,上交所已對相關賬戶采取了自律監管措施,并上報證監會查處。

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