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民生證券:華夏上證行業ETF投資周報

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

民生證券:華夏上證行業ETF投資周報

2013-05-27類別:策略機構:民生證券研究員:王紅兵

[摘要]

實戰投資策略一:華夏行業ETF的月度精選策略華夏行業ETF月度精選策略主要是將反轉型和動量型的行業精選思路相結合,優先采用反轉型思路,再采用動量型思路進行行業精選。

在這兩種思路中,我們均通過考查超額收益在行業成分股上的分布特性,包括時間化的均值和標準差,來挑選有反轉機會或者持續動量的行業。截止2013年5月24日,該策略超額收益為2.1個百分點。

實戰投資策略二:華夏行業ETF相對優勢擇時策略華夏行業ETF相對優勢擇時策略既利用了行業成分股市場表現的時間化均值和標準差等統計特征在行業走強和走弱狀況下的相互關系,又利用了行業指數相對市場基準的優勢曲線特征。結合這兩方面的因素,我們建立全新的“鐘擺模型”來進行行業ETF的相對優勢擇時。

實戰投資策略三:華夏行業ETF擇時組合投資策略我們利用投資策略二“鐘擺模型”的擇時結果,挑出擇時結果中相對優勢看多的行業,組成等權重的投資組合,并且在行業擇時結果出現多空轉換時,進行相應行業ETF在組合中的調入和調出,并進行權重的動態平衡。截止2013年5月24日,該策略超額收益為5.70個百分點。

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