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華爾街交易員的新武器:高科技成就高收益率

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在以毫秒為計算單位的交易市場,高頻交易似乎已經笑傲江湖難逢對手,但是華爾街的武器庫遠不止如此,還有一種可以窺探市場走勢的“神器”也受到了交易員的熱捧。

這些“神器”包括直升飛機、熱感攝像機、傳感器等等,雖然并不罕見,但他們有一項特殊的任務:專門為華爾街收集情報。

據華爾街日報報道,美國有一家叫做Genscape的公司專門從事此項業務,他們的分析員乘坐直升飛機,手拿熱感攝像機,在一個石油小鎮成片的工業廠房上空飛過,拍攝的主要對象是那些大型的儲油罐。

通過分析這些石油“重鎮”的儲油情況,他們可以在政府石油報告出爐前,得到準確的市場供給行情,而華爾街的投行、基金公司都心甘情愿的掏大把銀子購買這些情報。

Genscape通過熟練的監測師和數據分析技術為分析師提供他們所需的非公開報告,其涉及的領域包括石油供應量、發電量、零售量以及糧食產量。

先來看看在這幾個領域中如何有效收集數據:

1,石油

位于俄克拉荷馬州的庫欣(Cushing,自詡為全球石油管道的十字路口)是美國原油期貨的交割地,因此也是美國石油交易中最為重要的環節。當庫欣有新的油罐建立,這通常意味著市場供應充足,紐約商品期貨交易所的石油價格可能會下跌。而當庫欣的石油庫存下降,未來的價格或將會上漲。

每周,美國能源信息署(EIA)都會公布原油庫存情況的報告,其中也包括庫欣的庫存情況。而Genscape可以在EIA報告發布前兩天就將調查發到客戶手中,在今年7月到11月底,他們的預測都與EIA公布的變化方向完全一致。

而且EIA的官員在公布每周報告前還會咨詢Genscape的報告,當他們發現二者有較大的差異時,會重新檢查一遍石油公司提交的數據,偶爾還會找到一些錯誤。

在十月美國政府關門期間,聯邦官員無法及時公布EIA報告,這時Genscape便成了投資者獲得庫欣供應情況變化的主要消息來源。該公司在原定的報告發布當天免費公布了報告,當前他們的客戶在幾天前就得到了同樣的報告。

Genscape除了監察庫欣的石油供給,還跟蹤從歐洲港口出發到目的地的油品裝運,他們利用800個天線臺收錄石油運輸車的情況(videotapesrailcarsofcrudeoil),然后跟蹤他們到達目的地。在這個過程中他們計算煤在美國和西歐的燃燒量。

2,電力

Genscape將傳感器放置在發電廠和傳輸線附近的私人領域,他們向該領域的所有者支付一定的費用,因此就算發電廠發現了監視設備也無可奈何。他們通過監測磁力和電場估算出發電量和電力傳輸的規模。

Genscape在全世界的輸電線路和發電站附近有約4000個電磁傳感器。同時也使用紅外線照相技術監測發電站的煙流,來觀察發電站的生產能力。

3,農業

在農業方面,Genscape甚至利用衛星圖像研究糧食產量。RemoteSensingMetricsLLC則與衛星公司合作(例如DigitalGlobe)來分析連鎖店的銷售情況,他們通過觀察停車場的車輛數量變化來進行分析。衛星公司也使用衛星來評估農作物情況,也可以評估災難發生地的破壞程度。

Genscape的這些技術在美國是完全合法的,但華爾街想要獲得這些夢寐以求的信息也要付出不小的代價。Genscape的石油報告一年收費9萬美元

而該公司的CEOMatthewBurkley說,這種監察方式打破了長久以來由石油巨頭一首遮蔽的信息市場,可以讓行業的透明度更高。但很顯然,一些石油公司并不樂意看到這種情況的發生。

Burkley毫不畏懼地表示:“沒有人可以阻止我們做這些事情。”

華爾街投行中,Genscape的客戶包括高盛、摩根大通、德銀,對沖基金中則有CitadelLLC,此外還包括大型能源交易商托克集團TrafiguraBeheerBV,該公司一年的收入超過30萬美元。

Genscape還有更大牌的客戶:國土安全部甚至是中央情報局(CIA)。911后國土安全部曾咨詢過他們的技術。

實際上也有不少人擔心高科技的應用會帶來不公平的問題,這會讓無法獲得信息的公司被擠出市場,同時也提高了進入市場的難度。

電力交易員SterlingLapinski和SeanO'Leary在2000年成立了這家公司,他們認為由電力公司控制了市場的信息,這對交易員極為不利。

隨著無線技術的發展以及工程師的幫助,該公司設計了一套監控電力頻數的系統,并將這些紛亂復雜的數據轉換成了有價值的信息。

Genscape后來收到了風險投資,并將業務擴展到美國和歐洲,2006年每日郵報和通用信托集團(DailyMail&GeneralTrustPlc)以逾1000萬美元的資金收購了這家公司。

最后用幾個例子來看看這家公司的業績:

1,2011年8月23日,弗吉尼亞州地區發生了百年最強地震,美東時間當地下午1:51,道明尼資源公司下屬的一家核電站受到了影響。

一分鐘后,Genscape給客戶發了一個“預警”,指明該電站的發電規模受到打擊。摩根士丹利的交易員看到預警后意識到因為電力缺口電價將會上漲。

該交易員買進了可能受此消息利好的發電站的電力合同。

2,今年夏天Genscape警告客戶WTI價格可能會有變動。庫欣的庫存自7月來便一直在下降,這推高了價格,許多投資者成功地下注WTI和布油的價差會收窄(此前布油價格更高),到了8月WTI價格超過了布油。

3,8月21日下午12:31,Genscape告訴客戶將近有100輛原油車從英國巴肯運到俄克拉荷馬州的斯特勞德,并在一個閑置了一年的輸油管道卸載,該地區的石油管道通往庫欣。

德銀的交易員得到這條信息后,認為當地的庫存在增加,美國石油價格會滑落,因此打賭價差會再度擴大。

10月初,Genscape發現庫欣整體的石油供應較前一周下降,但在下半周溫和上漲,這是數月來首次出現這種情況。

Genscape將這個信息發送給了客戶,隨后的半小時,交易量上漲,價差擴大了8%。

在報告發布的25分鐘內合同價格下降了3%,當天下滑了7%,這反映初庫欣油罐的增加使得油價走低。WTI油價跌了近7美元。

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