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歐洲利率操縱案影響蔓延新加坡曝匯率操縱丑聞

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

巴克萊操縱倫敦同業拆借利率(Libor)案爆發后,包括中國香港、日本等多個金融市場卷入操縱利率丑聞中。而昨日,新加坡銀行業又曝出存在操縱離岸外匯市場等不正當行為。

據路透社昨日援引知情人士消息稱,新加坡銀行業展開的內部檢查已發現有證據表明,交易商串通操縱離岸外匯市場利率。

調查發現有證據顯示,數家銀行的交易商通過電子信息相互交流他們將為當地銀行業協會的無本金交割遠期外匯(NDF)定盤提交的報價水平,目的是使自己的交易賬目受益。

所謂無本金交割遠期外匯(Non-deliverableForwards,NDF),是一種旨在為企業與投資者對沖匯率風險的金融衍生工具,主要用于有外匯管制的、無法本金交割的國家的貨幣。最為人熟知的就是新加坡市場的人民幣NDF產品,各方通過這個產品對賭人民幣是升值還是貶值,目前已成為境外人民幣定價的風向標。

偶然查到了外匯市場

“交易員們彼此相互交流,諸如‘今天我需要你的幫助,我需要將(價格)壓低’等。”上述知情人士稱。但報道未透露具體涉嫌違規違法行為的銀行或交易員。

據了解,在Libor丑聞曝光后,新加坡金融監管局(MAS)已經在2012年7月要求當地銀行審查其同業拆借利率的制定過程。

隨著調查的進行,監管部門在查閱銀行高層的文件與溝通記錄時,偶然發現了NDF市場活動存在可疑問題的證據。因此,去年9月,該機構將監管范圍擴大至NDF市場。

新加坡金融監管局2012年9月24日曾發布公告稱,要求將現行的利率設定過程的獨立審查范圍擴展至NDF;同時要求各家銀行在發現任何違規行為后及時上報,同時對涉案的銀行工作人員給予適當處分。

在新加坡,銀行間拆借和部分NDF的基準利率都是由新加坡銀行公會(ABS)所組織的銀行小組設定,各家銀行在每個工作日的當地時間上午11點提交其對包括印度尼西亞盧比、馬來西亞林吉特和越南盾在內的現匯報價。在去掉其中的最高和最低報價后,取其平均值來計算即將到期的NDF合約結算價。

雖然上述報價規則能夠確保個別銀行無法扭曲匯率,但若有多家銀行的交易員串通起來,那么就可能影響結果。

亞洲無本金交割遠期外匯(NDF)市場中最大的幾家銀行包括瑞銀、摩根大通、星展集團控股和匯豐控股。

值得注意的是,雖然交易量遠小于Libor相關的衍生品,但NDF市場仍足以影響標的新興市場貨幣的即期匯率,甚至使得即時NDF定盤有小幅波動,但如果有大批合約到期,也可能對銀行的交易賬面產生重大影響。

德銀等遭特別調查

雖然據巴克萊操縱倫敦同業拆借利率(Libor)案爆發已經過去半年之久,但利率丑聞卻有愈演愈烈之勢。

恰在昨天,德國金融監管局對包括德意志銀行在內的四家銀行展開“特別調查”,原因是上述銀行可能涉及操縱歐元銀行間拆放款利率(Euribor)。

“特別調查”是德國金融監管局針對銀行啟動的各種調查中最為嚴重的一種。

監管機構此前懷疑多家歐洲大型銀行有份操控Euribor,涉及的金融機構包括巴克萊、匯豐控股、德意志銀行、法興及法國農業信貸銀行等。

香港金融管理局2012年12月20日也曾發布公告稱,已從境外監管機構收到有關瑞士銀行在提供Hibor(香港同業拆借利率)及亞洲其他參考利率的報價方面可能涉及不當行為的資料,將對其展開調查。目前,上述調查暫時未有結果公布。

據了解,已經有多家金融機構為利率操縱丑聞支付了巨額罰款。其中,去年6月巴克萊銀行因Libor操縱案被英國和美國監管機構罰款4.5億美元;隨后,去年12月,瑞銀成為第二家因相關指控被罰錢的金融機構,向瑞士、英國和美國監管機構支付高達15億美元罰款。

本文來源:東方早報責任編輯:NF075

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